Bolgár kutató érkezett a Corvinusra a tőzsdei volatilitás megvitatására

Hogyan járulhat hozzá a számítógépes pénzügyek és a statisztika alkalmazása a tőzsdei volatilitás megértéséhez? Ez a kérdés állt a középpontban a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi Intézete kutatószemináriumán 2023. szeptember 18-án, a félév első ilyen rendezvényén. Az esemény házigazdája Dr. Slavi Georgiev, a Bolgár Tudományos Akadémia Matematikai és Informatikai Intézetének adjunktusa, az alkalmazott matematika és statisztika kutatója volt.  

Dr. Slavi Georgiev előadása a “Két numerikus megközelítés az időfüggő implikált volatilitás azonosítására opciós jegyzésekből” című témát ölelte fel, amely az elmúlt hat évnyi saját kutatásán alapult. Ezek a megközelítések gyakorlati jelentőséggel bírnak a számítógépes pénzügyek területén, különösen a kockázatkezelésben és a biztosításoknál.  

A kutató szerint a modellek robusztusságot mutattak, amikor szintetikus és valós adatokkal tesztelték őket, és a volatilitást a piacon tapasztaltakhoz közeli pályán határozták meg. Modelljeiről további részletek a Google Tudós oldalán elérhető publikációkban találhatóak. 

A tőzsdei kutatások mellett Dr. Slavi az utóbbi időben az egészségüggyel kapcsolatos pénzügyi témáknak szentelte magát, többek között járványmodellezésnek és a COVID-19 járvány által okozott pénzügyi veszteségek feltárásának. Világjárvány-kutatása során matematikai modellt dolgozott ki a COVID-19 terjedésének tanulmányozására, és azon dolgozott, hogyan lehet megbecsülni, milyen gyorsan terjed a vírus és milyen gyorsan gyógyulnak fel az emberek, így értékelve a közegészségügyi probléma által okozott becsült gazdasági veszteségeket.  

Tudományos szerepe mellett Dr. Slavi társalapító és vezető kutató a QuantSoft cégnél, amely a volatilitáshoz, a relatív értékhez és az opciós kereskedéshez kapcsolódó kereskedési stratégiák feltárására specializálódott. Munkája magában foglalja a piaci adatok szigorú statisztikai elemzését, amelynek célja a kereskedési lehetőségek felismerése és a portfólió teljesítményének optimalizálása.  

A Pénzügyi Intézet a jövőben több ország kutatóinak részvételével több informatív rendezvényt tervez, elősegítve a nemzetközi szintű, folyamatos tanulást és együttműködést a pénzügyi közösségen belül. Közelgő kutatási szemináriumaikról ezen az oldalon tájékozódhat, és részt vehet rajtuk személyesen a Corvinuson vagy a Microsoft Teams segítségével.